深證上〔2022〕923號(hào)

各市場(chǎng)參與人：

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，深圳證券交易所（以下簡稱本所）決定于2022年9月19日上市交易中證500ETF期權(quán)合約品種（以下簡稱中證500ETF期權(quán)）?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、中證500ETF期權(quán)的合約標(biāo)的為“嘉實(shí)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金”，合約標(biāo)的證券代碼為“159922”，基金管理人為嘉實(shí)基金管理有限公司。

二、本所自2022年9月19日起按照不同合約類型、到期月份及行權(quán)價(jià)格，掛牌相應(yīng)的中證500ETF期權(quán)合約（基本條款詳見附件）。首批掛牌的期權(quán)合約到期月份為2022年10月、2022年11月、2022年12月和2023年3月。

三、中證500ETF期權(quán)合約漲跌停價(jià)格的計(jì)算公式為：

合約漲跌停價(jià)格=合約前結(jié)算價(jià)格±最大漲跌幅

認(rèn)購期權(quán)最大漲幅=max｛合約標(biāo)的前收盤價(jià)×0.5%，min[（2×合約標(biāo)的前收盤價(jià)－行權(quán)價(jià)格），合約標(biāo)的前收盤價(jià)]×10%｝

認(rèn)購期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤價(jià)×10%

認(rèn)沽期權(quán)最大漲幅=max｛行權(quán)價(jià)格×0.5%，min[（2×行權(quán)價(jià)格－合約標(biāo)的前收盤價(jià)），合約標(biāo)的前收盤價(jià)]×10%｝

認(rèn)沽期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤價(jià)×10%

四、本所以A股證券賬戶為單位，對(duì)交易者進(jìn)行持倉限額管理。期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)對(duì)客戶已核定的本所單個(gè)期權(quán)合約品種的權(quán)利倉持倉限額、總持倉限額和單日買入開倉限額，可以適用于中證500ETF期權(quán)，但不得超過本所規(guī)定的持倉限額標(biāo)準(zhǔn)。

五、請(qǐng)各期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其他市場(chǎng)參與人認(rèn)真做好中證500ETF期權(quán)上市交易的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)規(guī)則，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，確保產(chǎn)品平穩(wěn)推出和安全運(yùn)行。

特此通知

附件詳見：http://www.szse.cn/disclosure/notice/t20220916_595888.html

深圳證券交易所

2022年9月16日

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