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期貨交易規(guī)則

交易規(guī)則之四—交易所異常交易監(jiān)管標準簡表
類別 上海期貨交易所、上海國際能源交易中心 大連商品交易所、廣州期貨交易所 鄭州商品交易所 中國金融期貨交易所
自成交行為 客戶單日在某一合約上的自成交次數(shù)超過5 次（含5次），構成“以自己為交易對象，多次進行自買自賣”的異常交易行為。 客戶或非期貨公司會員單日在某一合約上的自成交次數(shù)達到5次以上的，構成“以自己為交易對象，多次進行自買自賣”的異常交易行為。 客戶單日在某一合約自我成交 5次以上 客戶單日在某一合約上的自成交次數(shù)達到或者超過5次的，構成“以自己為交易對象，大量或者多次進行自買自賣”的異常交易行為。
交易所認定的一組實際控制關系賬戶之間發(fā)生成交的，參照自成交行為進行處理。 交易所認定的實際控制關系賬戶之間發(fā)生成交的，按照自成交行為進行處理。 一組客戶已被交易所認定為實際控制關系賬戶的，視為同一客戶，其自成交行為按照上述認定標準管理。 交易所認定的實際控制關系賬戶之間發(fā)生的自成交行為，視為同一客戶的異常交易行為
實控組內客戶之間單日在某一合約相互成交5次以上
頻繁
報撤單行為 		客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過500 次（含500次），構成“日內出現(xiàn)頻繁申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為”的異常交易行為。（根據(jù)《上海期貨交易所異常交易行為管理辦法》第九條的規(guī)定，實施申報費收費的合約上產生的頻繁報撤單行為不構成異常交易行為。） 客戶或非期貨公司會員單日在某一合約上的撤單次數(shù)達到500次以上的，構成“頻繁報撤單”的異常交易行為。 單個交易日在某一合約撤銷定單次數(shù)500次以上；或者當某個交易日某一合約出現(xiàn)漲（跌）停板后，當日在該合約漲（跌）停板價位買（賣）單撤銷定單次數(shù)100次以上 客戶單日在國債（股指期權）某一合約上的撤單次數(shù)達到或者超過500次的，構成“日內頻繁報撤單”的異常交易行為；客戶單日在股指期貨某一合約上的撤單次數(shù)達到或者超過400次的，構成“日內頻繁報撤單”的異常交易行為
大額
報撤單行為 		單個交易日在某一合約上的大額撤單（單筆撤單的撤單量達到300手及以上）次數(shù)達到50次及以上的 客戶或非期貨公司會員單日在某一合約上的撤單次數(shù)達到50次以上的，且單筆撤單的撤單量達到合約最大下單手數(shù)的80%以上的，構成“大額報撤單”的異常交易行為。 單個交易日在某一合約撤銷定單次數(shù)50次以上且每次撤銷定單量800手以上 客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過100次（含），且單筆撤單量達到或者超過交易所規(guī)定的限價指令每次最大下單數(shù)量80%的，構成大額報撤單的異常交易行為。
日內過度
交易行為 		客戶或者一組實際控制關系賬戶合并計算后，在某一上市品種或者期貨合約上的開倉交易數(shù)量超過交易所制定的日內開倉交易量的，構成異常交易行為 / / 自2017年4月5日起，滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約限價指令每次最大下單數(shù)量調整為20手，市價指令每次最大下單數(shù)量調整為10手；從2022年7月22日起中證1000股指期貨各合約限價指令的每次最大下單數(shù)量為20手，市價指令的每次最大下單數(shù)量為10手；2年期國債、5年期和10年期國債期貨各合約限價指令每次最大下單數(shù)量調整為50手，市價指令每次最大下單數(shù)量調整為30手。
/ / / 自2022年12月19日交易時起，在滬深300、中證500、中證1000、上證50股指期貨上，客戶某一合約日內開倉交易的最大數(shù)量為500手。套期保值等風險管理交易的開倉數(shù)量不受此限；在滬深300、中證1000、上證50股指期權上，客戶某一期權品種日內開倉交易的最大數(shù)量為200手，某一月份期權合約日內開倉交易的最大數(shù)量為100手，某一深度虛值合約日內開倉交易的最大數(shù)量為30手。套期保值等風險管理交易、做市交易的開倉數(shù)量不受此限
實際控制關系賬戶合并持倉超限行為 一組實際控制關系賬戶內的客戶合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定. 交易所認定的實際控制關系賬戶組合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定 被交易所認定為實際控制關系賬戶的一組客戶持倉合并計算后超出交易所規(guī)定客戶持倉限額。 兩個或者兩個以上涉嫌存在實際控制關系的交易編碼合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定.
異常行為 一組實際控制關系賬戶單日在多個合約上因合并持倉超限達到交易所處理標準的，按照一次認定。 一組實際關系賬戶單日在多個合約上合并持倉超限達到交易所處理標準的，按照一次認定。 客戶一天在多個合約因自成交、頻繁報撤單、大額報撤單或實際控制關系賬戶合并持倉超限達到交易所處理標準的，按一次認定。 客戶單日在多個合約上因實際控制關系賬戶組合并持倉超限達到交易所處理標準的，按照一次認定。
次數(shù)認定 客戶單日在多個合約上因自成交、頻繁報撤單、大額報撤單達到交易所處理標準的，同一種異常交易行為按照一次認定。 客戶或非期貨公司會員單日在多個合約上自成交、頻繁報撤單或大額報撤單達到交易所處理標準的，按照一次認定。 單一客戶和實控組自成交、頻繁報撤單等行為的異常交易達標次數(shù)均按單個合約累計統(tǒng)計。 客戶單日在單產品多個合約上因自成交、頻繁報撤單、大額報撤單達到交易所處理標準的，按照一次認定。
在統(tǒng)計客戶和非期貨公司會員頻繁報撤單時，自2024年10月25日（即10月24日晚連續(xù)交易）起，在實施申報費收費的合約上，由立即全部成交否則自動撤銷指令（FOK）和立即成交剩余指令自動撤銷指令（FAK）產生的頻繁報撤單行為構成異常交易行為，由其他交易指令產生的頻繁報撤單行為不構成異常交易行為。 在統(tǒng)計客戶和非期貨公司會員頻繁報撤單時，自2024年10月25日交易時（即10月24日晚夜盤）起，實施申報費的合約上由非附加立即全部成交否則自動撤銷（FOK）或立即成交剩余指令自動撤銷（FAK）屬性的限價指令產生的頻繁報撤單行為不構成異常交易行為。 對實控組內每個客戶頻繁報撤單行為、大額報撤單行為次數(shù)分開計算。
自2024年10月24日當晚夜盤交易時起，在實施申報費收費的合約上，未附加立即成交剩余指令自動撤銷（FAK）、立即全部成交否則自動撤銷（FOK）屬性的限價指令產生的頻繁報撤單行為不構成異常交易行為。
實際控制關系賬戶自成交行為、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為情節(jié)惡劣的，不受次數(shù)限制，交易所可直接依據(jù)《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》有關規(guī)定對實際控制關系賬戶所有人或實際控制人給予警告、強行平倉等紀律處分。
套利、套保
情況下的監(jiān)管標準 		因套期保值交易產生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單等行為不構成異常交易行為 由于套利交易、套保交易所產生的自成交行為、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為不作為異常交易行為 套期保值交易產生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為不構成異常交易行為 套期保值交易的自成交次數(shù)、撤單數(shù)量、不受以上限制。
其他異常交易行為 一組實際控制關系賬戶持倉合并計算后超出交易所規(guī)定的持倉限額 中國證監(jiān)會或交易所認定的其他交易情形 一組實際控制關系賬戶持倉合并計算后超出交易所規(guī)定的持倉限額 大筆申報、連續(xù)申報、密集申報或者申報價格明顯偏離申報時的最新成交價格，可能影響期貨交易價格；
單個交易日在某一上市品種或者合約上的開倉交易數(shù)量超過交易所制定的日內開倉交易量的;采取程序化交易方式下達交易指令，可能影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的行為； 程序化交易擾亂交易秩序行為，即采取程序化交易方式下達交易指令，可能影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的行為； 大量或者多次申報并撤銷申報可能影響期貨交易價格或者誤導其他客戶進行期貨交易；
中國證監(jiān)會或交易所認定的其他交易情形 中國證監(jiān)會或交易所認定的其他交易情形 通過計算機程序自動批量下單、快速下單影響交易所系統(tǒng)安全或正常交易秩序
大量或者多次進行高買低賣交易以及交易所認定的其他交易情形
通過計算機程序自動批量下單、快速下單影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序
交易所認定的其他情形。
僅供參考，以交易所規(guī)則或最新通告為準，我公司并不對此表單獨出具變更通告?！?024年10月】
1、交易所對期貨、期權合約上的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為分別統(tǒng)計和處理
2、客戶、非期貨公司會員單日在多個期貨合約或者多個期權合約上自成交、頻繁報撤單或大額報撤單行為達到交易所處理標準的，分別認定為出現(xiàn)一次自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為達到交易所處理標準。
3、因做市交易產生的頻繁報撤單行為不構成異常交易行為
4、表中“以上”、“以下”包含本數(shù)
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