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期權(quán)交易規(guī)則

中金所期權(quán)品種交易規(guī)則簡(jiǎn)表
品種 滬深300指數(shù)期權(quán) 上證50股指期權(quán) 中證1000指數(shù)期權(quán)
合約標(biāo)的物 滬深300指數(shù)                                    上證50指數(shù) 中證1000指數(shù)
交易代碼 看漲期權(quán)：IO-合約月份-C-行權(quán)價(jià)格 看漲期權(quán)：HO-合約月份-C-行權(quán)價(jià)格 看漲期權(quán)：MO-合約月份-C-行權(quán)價(jià)格
看跌期權(quán)：IO-合約月份-P-行權(quán)價(jià)格 看跌期權(quán)：HO-合約月份-P-行權(quán)價(jià)格 看跌期權(quán)：MO-合約月份-P-行權(quán)價(jià)格
合約乘數(shù) 每點(diǎn)人民幣100元
最小變動(dòng)價(jià)位（指數(shù)點(diǎn)） 0.2點(diǎn)
合約月份 當(dāng)月、下2個(gè)月及隨后3個(gè)季月
交易時(shí)間 上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
限價(jià)單筆最大下單（手） 20 20 20
持倉(cāng)限額（手） 5000 1200 1200
交易限額 備注（2）
保證金 交易所的1.2倍
最后交易日（到期日） 合約到期月份的第三個(gè)星期五（遇法定節(jié)假日順延）
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±10% 上一交易日上證50指數(shù)收盤價(jià)的±10% 上一交易日中證 1000 指數(shù)收盤價(jià)的±10%
行權(quán)價(jià)格 股指期權(quán)合約的行權(quán)價(jià)格覆蓋標(biāo)的指數(shù)上一交易日收盤價(jià)上下浮動(dòng) 10%對(duì)應(yīng)的價(jià)格范圍
行權(quán)價(jià)格間距 對(duì)當(dāng)月與下2個(gè)月合約：行權(quán)價(jià)格≤2500點(diǎn)時(shí)，行權(quán)價(jià)格間距為25點(diǎn)；2500點(diǎn)＜行權(quán)價(jià)格≤5000點(diǎn)時(shí)，行權(quán)價(jià)格間距為50點(diǎn)；5000點(diǎn)＜行權(quán)價(jià)格≤10000點(diǎn)時(shí)，行權(quán)價(jià)格間距為100點(diǎn)；行權(quán)價(jià)格＞10000點(diǎn)時(shí)，行權(quán)價(jià)格間距為200點(diǎn)。對(duì)隨后3個(gè)季月合約：行權(quán)價(jià)格≤2500點(diǎn)時(shí)，行權(quán)價(jià)格間距為50點(diǎn)；2500點(diǎn)＜行權(quán)價(jià)格≤5000點(diǎn)時(shí)，行權(quán)價(jià)格間距為100點(diǎn)；5000點(diǎn)＜行權(quán)價(jià)格≤10000點(diǎn)時(shí)，行權(quán)價(jià)格間距為200點(diǎn)；行權(quán)價(jià)格＞10000點(diǎn)時(shí)，行權(quán)價(jià)格間距為400點(diǎn)
行權(quán)方式 歐式（到期日行權(quán))
履約方式 現(xiàn)金結(jié)算
行權(quán)指令提交時(shí)間 到期日:9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
保證金計(jì)算公式 每手看漲（跌）期權(quán)交易保證金=合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)*合約乘數(shù)+MAX【標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤價(jià)*合約乘數(shù)*合約保證金調(diào)整系數(shù)-虛值額，最低保障系數(shù)*標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤價(jià)（合約行權(quán)價(jià)格）*合約乘數(shù)*合約保證金調(diào)整系數(shù)】（備注1）
備注：（1）滬深300股指期權(quán)合約的保證金調(diào)整系數(shù)為12%，最低保障系數(shù)為0.5 ； 中證1000股指期權(quán)各合約的保證金調(diào)整系數(shù)為12%，最低保障系數(shù)為0.5；上證50股指期權(quán)各合約的保證金調(diào)整系數(shù)為12%，最低保障系數(shù)為0.5。
看漲期權(quán)虛值額為：MAX【（本合約行權(quán)價(jià)格-標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤價(jià)）*合約乘數(shù)，0】；
看跌期權(quán)虛值額為：MAX【標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤價(jià)-本合約行權(quán)價(jià)格）*合約乘數(shù)，0】
（2）交易限額：
自2022年12月19日交易時(shí)起，在滬深300、中證1000、上證50股指期權(quán)上，客戶某一期權(quán)品種日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為200手，某一月份期權(quán)合約日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為100手，某一深度虛值合約日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為30手。套期保值等風(fēng)險(xiǎn)管理交易、做市交易的開倉(cāng)數(shù)量不受此限。日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量是指客戶某一交易日在某一品種、某一月份合約或某一合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。深度虛值合約是指同一月份合約中，行權(quán)價(jià)格高于上一交易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)的第十個(gè)及以上的看漲期權(quán)合約和行權(quán)價(jià)格低于上一交易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)的第十個(gè)及以下的看跌期權(quán)合約。一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶的開倉(cāng)數(shù)量合并計(jì)算，其標(biāo)準(zhǔn)與單個(gè)客戶相同?？蛻魡稳赵谕黄贩N上多次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，按照一次認(rèn)定?？蛻舻谝淮纬霈F(xiàn)違反上述規(guī)定的情形，交易所將對(duì)其采取限制開倉(cāng)5個(gè)交易日的措施；第二次出現(xiàn)，交易所將對(duì)其采取限制開倉(cāng)10個(gè)交易日的措施；第三次及以上出現(xiàn)，交易所將對(duì)其采取限制開倉(cāng)1個(gè)月的措施。情節(jié)嚴(yán)重的，按《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
以上信息僅供參考，如有變化，以交易所或公司通知為準(zhǔn),并不對(duì)此表單獨(dú)出具變更通告?！?023年5月】
中金所期權(quán)品種規(guī)則簡(jiǎn)表
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