客戶應(yīng)詳細(xì)閱讀并理解《大連商品交易所套期保值管理辦法》（詳見交易所官網(wǎng)最新規(guī)則）。

一、套?；疽?guī)則及資格申請

套保業(yè)務(wù)申請審批流程：1、申報套保資格（交易所5日內(nèi)審批通過后）>2、申報“經(jīng)營規(guī)?！?、申請“一般月套保額度申請”申請（交易所5日內(nèi)審批通過后）>3、提交“交割月額度申請”（交易所5日內(nèi)審批）

套保交易額度：取得套保資格但未取得套期保值持倉增加額度的客戶，其套期保值持倉額度在數(shù)量上等同于投機持倉限額。

投機轉(zhuǎn)套保：取得套期保值交易資格或套保額度的客戶，可通過交易指令直接建立套期保值持倉，也可通過對歷史投機持倉確認(rèn)的方式建立套期保值持倉。

資料要求：客戶以下所有客戶提供的套期保值申請資料原件需郵寄至期貨公司總部存檔備查；

2、套保資格申請資料：
　　（一）《套期保值交易資格申請表》(主要包括申請人基本信息、申請品種及交易所要求的其他信息）；
　?。ǘ┢髽I(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

（三）《大商所套保承諾函》見附件；（風(fēng)險管理子公司請下載：《大商所套保承諾函（風(fēng)險管理子公司）》）

（四）對應(yīng)品種的增值稅發(fā)票復(fù)印件；

（五）申請苯乙烯套保資格需提供相關(guān)資質(zhì)證明
除交易所現(xiàn)行規(guī)定的申請材料外，申請苯乙烯套期保值交易資格的客戶應(yīng)提供合法、有效的苯乙烯生產(chǎn)、經(jīng)營或使用資質(zhì)證明（20191022通知）；

（六）交易所要求的其他材料；

套保資格申請成功的下一月的交割月額度申請交易所不予審批，一般月額度可以正常申請。

交易所根據(jù)客戶營業(yè)執(zhí)照所標(biāo)注的經(jīng)營范圍來判斷，經(jīng)營范圍涉及的品種，以及相關(guān)品種均可以申請?zhí)灼诒Ｖ蒂Y格管理；

若客戶營業(yè)執(zhí)照所標(biāo)注的經(jīng)營范圍并無明顯涉及相關(guān)品種，客戶可進一步提供經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營計劃、購銷合同或者發(fā)票等相關(guān)材料予以證明 ；

二、套保持倉額度申請

1、套保額度分類

按照合約月份的不同，套期保值持倉額度分為一般月份套期保值持倉額度(自合約上市之日起至交割月份前第一個月最后一個交易日)和交割月份套期保值持倉額度

2、一般月套保額度申請分：按品種申請（除雞蛋、生豬），按合約申請（雞蛋、生豬）；

                             以交易所最新通知為準(zhǔn)。

3、一般月份套期保值額度申請材料：

（1）《套期保值額度申請表》：

除雞蛋、生豬外：《套期保值額度申請表（一般月份套保額度適用》；

雞蛋、生豬：《套期保值額度申請表（交割月份全品種-雞蛋生豬一般月額度適用）》；

?。?/span>2）《企業(yè)現(xiàn)貨經(jīng)營業(yè)績及計劃》：所申請品種現(xiàn)貨，上一年度經(jīng)營業(yè)績、本年度經(jīng)營計劃、及申請日的現(xiàn)貨持有情況；

（3）《企業(yè)套保方案說明（適用一般月份）》：企業(yè)套保風(fēng)險來源分析、現(xiàn)貨情況、保值手?jǐn)?shù)、保值目標(biāo)等；

　（4）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、交易所要求的其他材料。

額度有效期：按品種方式申請的，客戶自獲批額度的次年起，應(yīng)當(dāng)在每年6月30日之前向交易所更新申請材料（《企業(yè)現(xiàn)貨經(jīng)營業(yè)績及計劃》），逾期未更新的，相應(yīng)套期保值持倉額度將失效。

申請截止時間：截止日為套期保值合約交割月份前第二個月的最后交易日。申請人可以一次申請增加多個合約的一般月份套期保值持倉額度。

審核時間：交易所在收到完整的申請材料后5個工作日內(nèi)進行審核。

總體要求：套期保值持倉增加額度不得超過申請人所提供的套期保值證明材料中所申報的數(shù)量。申請人全年各期貨、期權(quán)合約月份一般月份套期保值持倉累計不得超過其當(dāng)年生產(chǎn)能力、當(dāng)年生產(chǎn)計劃。

交易額度：取得套期保值持倉增加額度的，客戶的套期保值持倉額度在數(shù)量上等同于投機持倉限額與套期保值持倉增加額度之和。

4、交割月份套期保值額度申請材料：

　（1）《套期保值額度申請表（交割月份全品種-雞蛋生豬一般月額度適用）》，主要包括申請人基本信息、申請品種和數(shù)量及交易所要求的其他信息。

?。?/span>2）《企業(yè)現(xiàn)貨持有情況及用途說明（適用交割月份）》：已持有的及擬持有的現(xiàn)貨證明材料及用途說明；

?。?/span>3）《企業(yè)現(xiàn)貨經(jīng)營業(yè)績及計劃》：所申請品種現(xiàn)貨，上一年度經(jīng)營業(yè)績、本年度經(jīng)營計劃、及申請日的現(xiàn)貨持有情況；

?。?/span>4）方案中所述現(xiàn)貨情況對應(yīng)的現(xiàn)貨證明資料：購銷合同、現(xiàn)貨倉單等

（5）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、交易所要求的其他材料。

 申請截止時間：客戶申請增加交割月份套期保值額度的截止時間為合約交割月前一個月最后一個交易日，此前可以多次申請。

審核時間：交易所在收到完整的申請材料后，于該合約交割月前第一個月的第一個交易日起進行審核，交易所審核交割月套保的流程為三個部門共同合議，審核考慮的因素包括申請人的交易部位和數(shù)量、現(xiàn)貨經(jīng)營狀況，對應(yīng)期貨合約的持倉狀況、可供交割品的數(shù)量以及期現(xiàn)價格是否背離等因素。

交易額度：取得套期保值持倉增加額度的，客戶的套期保值持倉額度在數(shù)量上等同于投機持倉限額與套期保值持倉增加額度之和。

三、其他注意事項

1. 系統(tǒng)每日自動計算客戶一般月份可建倉額度（可建倉額度是新系統(tǒng)上線后與以往最大的變化，是指客戶在某品種合約上可持有的包括投機持倉限額在內(nèi)的最大持倉限額，不再是“增加額度”的概念）

2. 大商所實際控制關(guān)系賬戶組套保額度可組內(nèi)共用，需由機構(gòu)類型客戶組員申請（可由多個機構(gòu)組員提出套保申請），但套保資格需機構(gòu)組員各自申請，套保資格無法共用；

3. 套保額度申請成功后可在多家開戶會員使用。

4. 交易所對套?？蛻魧⒓訌姳O(jiān)管，客戶當(dāng)日開倉導(dǎo)致套保持倉與投機持倉合計超過交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將禁止其當(dāng)日超倉合約開倉交易，并在結(jié)算后恢復(fù)其開倉權(quán)限。

5. 具有套期保值交易資格的客戶頻繁進行開平倉交易的，影響或者企圖影響市場價格的，交易所可以對其采取談話提醒、書面警示、調(diào)整或者取消其套期保值持倉增加額度、取消套期保值交易資格，必要時可以采取限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施，并按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

6. 客戶在申請?zhí)灼诒Ｖ到灰踪Y格，申請增加套期保值持倉額度和交易時，有欺詐或違反交易所規(guī)定行為的，交易所可以不受理其增加套期保值持倉額度的申請、調(diào)整或者取消已批準(zhǔn)的套期保值持倉增加額度、取消其套期保值交易資格，必要時可以采取限制開倉、限期平倉、強行平倉等處置措施，并按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

上一篇：鄭商所套保業(yè)務(wù)流程 下一篇：能源中心套保業(yè)務(wù)流程